Что такое торговая система, чем она отличается от торговой стратегии?

Торговая система состоит из: торговой стратегии, риск-манименеджмента, сопровождения сделок. Так-что торговая стратегия - это часть торговой системы. Стратегия это - общий, не детализированный план, способ достижения сложной цели. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. Система - это четкие правила, алгоритм действий. Профессиональный трейдер - это системный трейдер, он строго соблюдает правила торговой системы. Чтобы найти точки входа и выхода сделки, для этого необходима определенная стратегия. Чтобы не получить большой убыток, для этого применяется риск-мани менеджмент. Согласно торговой стратегии устанавливается ограничитель убытка, ордер стоп лосс и ордер тейк профит. Считается, что величина стоп-лосса лучше чтобы была меньше величины тейк-профита в два-три раза, при этом стоп-лосс выставляется не просто на какое-то количество пунктов, например 40 пунктов, по 4х знаку, а чтобы стоп лосс находился в районе не досягаемости рынком, за сильным уровнем, от которого есть большая вероятность отскока цены. Существует очень много торговых стратегий - трендовых, контр-трендовых, диапазонных. Есть стратегии, по длительности, для скальперов, интрадейщиков, краткосрочников, среднесрочников, долгосрочников. 

Управление капиталом - это риск-манименеджмент, это с каким риском будет совершаться торговля, какая часть капитала выделяется для торгового счета, а какая является подушкой безопасности. Дело в том, что не следует открывать торговый счет на всю имеющуюся для трейдинга сумму, а только пятую часть, максимум третью часть, ведь счет может быть слит, и вам необходима запасная сумма, с помощью которой восстанавливается слитый торговый рабочий счет. Например, у вас для трейдинга выделяется сумма 1000 долларов. Значит открываем торговый счет на 200 долларов, это пятая часть всей суммы, оставшиеся средства - это подушка безопасности. Многие  начинающие трейдеры не понимают этого, торгуют на все имеющиеся средства, слили депозит, и нет больше средств. Имеется ввиду торговля не "на всю котлету", а со стоп-лоссами, с максимум умеренным риском, а не агрессивным. Если торговать с большим риском, то и средства подушки безопасности будут слиты. Поэтому счет восстанавливается с применением маленького риска, не больше умеренно-консервативного. Есть вариант торговли без стоп-лоссов, по стоп-ауту, это когда  вместо стоп-лосса счет разделяется на маленький счет и остальную сумму, которая не участвует в торговле, хранится отдельно. Мне именно такой вариант нравится. Выглядит так, у вас есть 1000 долларов, для направления форекса. По управлению капиталом, если полностью по уму, то для торговли выделяется только пятая часть - 200 долларов, делим 200 на пять, получаем 40 долларов, это рабочий счет. Получается умеренный риск 20%, эта пятая часть. Если слили этот рабочий счет 40$, то восстанавливаем с помощью оставшихся 160 долларов, применяя риск в полтора раза меньший, используя стоп-лоссы. Если и запасная будет слита, то у вас есть подушка безопасности, аж 800 долларов. Но я про профессиональный трейдинг, а не про то, чтобы играться, сливать и подушку безопасности. 

Сопровождение сделок - это третья часть торговой системы. Трейдер открывает сделку, наблюдает за торговым процессом. Может придется раньше закрыть сделку, до выставленного тейк-профита, если рынок начнет сигнализировать о нежелании двигаться в сторону выставленного тейк-профита. Так и по отношению к стоп-лоссу, может трейдер решит закрыть убыток раньше, еще до срабатывания стоп-лосса.  

Моя торговая система - диапазонная, без стоп-лоссов, без индикаторная. Торговый сигнал определяется по сильным дневным уровням, по границам канала, по паттернам. Параллельно отслеживаю новости по экономическому календарю и новостной форекс-ленте. Новости влияют на движение рынка, являются драйверами, потому их необходимо всегда учитывать. 

Какую торговую стратегию выбрать? Выбрать лучше ту стратегию, которая вам больше всего понятна. Я слабо разбираюсь в волнах Эллиотта, пытался изучить, забросил. Я за простую стратегию - по линиям, уровням, графическим фигурам. Анализировать новости - не простая работа, но необходимая. Из-за новостей моя стратегия получается не совсем простой. Новости занимают самое большое время, так-как все время за ними слежу, анализирую, сопоставляю с графическим анализом. Без учета новостей, чисто по техническому анализу торговать не советую, так-как на рынке часто бывают двоякие ситуации, цена может пойти по разным сценариям. Но бывает, когда рынок спокоен, нет в ближайшее время важных новостей, тогда и без новостей можно торговать, но все равно же учитываются важные новости, которые ранее выходили. 

Необходимо не забывать про дисциплину трейдера. Торговая система тогда система, когда вы ее строго соблюдаете. Трейдер - это тоже часть системы, от него требуется соблюдение правил торговой системы. Если правила нарушаются, то это уже не системная торговля, а превращение работы в азартную игру. Может кому и интересно просто играть, как в казино, но чтобы прийти к стабильно-прибыльной торговле, необходимо всегда соблюдать правила торговой системы.